Primeiro, vim a este website, para criar a playlist, e escolher a cor e afins. No final, ele cria o código HTML, para se poder pôr o Music Player no blogue.
De seguida vim à pagina inicial, e selecionei o blogue no qual queria por o Music Player:

Cliquei de seguida onde diz "Esquema", no menu da esquerda...

E depois fui até ao fundo do esquema...

Cliquei depois em "Adicionar Miniaplicação", no campo em que cobre a largura inteira do blogue, e surgiu esta janela:

Na lista de miniaplicações, procurei por HTML/JavaScript

Cliquei no botão "+" para adicionar a miniaplicação, após o que surgiu a seguinte janela:

Preenchi o campo do conteúdo com o código do Music Player que o website me deu, cliquei quardar e pronto! Deve estar a funcionar.